如何计算最小方差对冲比率?
来源:学生作业学帮网 编辑:学帮网 时间:2024/05/18 06:09:56
如何计算最小方差对冲比率?
是套保比率不?
最小方差其实就是RSL回归,比较粗的做法是对组合收益率时间序列和沪深300收益率时间序列做RSL回归,解得的beta就是你要的.
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最小方差其实就是RSL回归,比较粗的做法是对组合收益率时间序列和沪深300收益率时间序列做RSL回归,解得的beta就是你要的.