请问 如何用最小二乘法OLS求资本资产定价模型(CAPM) 中的系数β

来源:学生作业学帮网 编辑:学帮网 时间:2024/05/14 13:09:56

请问 如何用最小二乘法OLS求资本资产定价模型(CAPM) 中的系数β

Rj-Rf=b(Rm-Rf).
b即贝塔.Rj,Rm可用大智慧等股票软件查.Rj=(Pj-Pj-1)/ Pj-1 *100%
其中,Rj为股票投资的总收益率,Pj为月末股票收盘价格,Pj-1 为股票月初开盘价格.
再用EVIEWS回归