证明随机变量独立-热点-学帮网

概率论中的怎么证明两个随机变量独立?随机变量独立的充要条件：对于连续型随机变量有：F(X,Y)=FX(X)FY(Y),f(x,y)=fx(x)fy(y)；对于离散型随机变量有：P(AB)=P(A)P(B)

怎么证明两个随机变量不独立找出它们的关系,例如小明高考,如果考取100分,妈妈给他1000元,90分,给他900,80分,800,70分,700等等,对于考取多少分是一个变量,给多少钱又是一个变量,但它们并非独立,设考取X分,得Y元,则Y=

怎么证明两个随机变量独立它们的相关函数也独立,反之不成立如题我猜你是想证明独立的一定相关但反之不然.如果是这样简单.设X与Y独立,那么COV(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]=E(XY)-E(X)E(Y)再由独立性定义有E(XY)=

求文档:证明：若随机变量A,B,C相互独立,则AUB与C的独立画个图不就明白了?或者用反证法：假如不独立,则必有AUB中的元素在C中也有,而A,B,C相互独立,怎不可能有元素同时在AUB和C中同时存在.即得证.

常数a是随机变量,证明a与任何随机变量Y独立,用概率引论书上的定义证明,这个你按定义证明就行了.设X==a是常值随机变量,B1,B2是任意两个borel可测集.若a属于B1,则P(X属于B1,Y属于B2)=P(全概率空间∩Y属于B2)=P(

二维连续随机变量独立,有P{X=Y}=0吗?不独立呢?怎么证明?p(x,y)=p(x)p(y)令Z=X-YP(X=Y)=P(Z=0)=P(Z小于等于0)-P(Z小于0)=0还有题目不是很懂,但是估计下面的那个问题用变量代换法前面一个问题：成

概率论问题,随机变量X,Y独立,请问D(XY)=DX.DY吗,请给出证明.不等于.证明如下DX=EX^2-(EX)^2DY=EY^2-(EY)^2EXY=EXEYDXY=E(XY)^2-(EXY)^2=(EX^2)(EY^2)-(EXY)(

连续型随机变量X,Y相互独立且同一分布,证明P{X设密度函数为f(x),分布函数为F(x)P(X=∫(-∞,+∞)f(x)dx∫(x,+∞)f(y)dy=∫(-∞,+∞)f(x)[1-F(x)]dx=∫(-∞,+∞)[1-F(x)]dF(x

随机变量XY独立,则EXY=EXEY.怎么证明?如题.定义：随机变量X,Y独立,如果有f(x,y)=f(x)f(y).定义：E{XY}=∫∫xyf(x,y)dxdy定理：随机变量X,Y独立,则E{XY}=E{X}E{Y}.证明：E{XY}=

急~大学概率论大神进!证明常数与任何随机变量相互独立肿么破! X=C常数.Y任一随机变量.P(X=C|Y=y)=P(X=C)所以Y与X独立.

X和Y是独立同分布随机变量,证明E(X-Y)^2E(X-Y)²=E(X²)-2E(XY)+E(Y²)=E(X²)-2E(X)E(Y)+E(Y²)E(X+Y)²=E(X²)

独立同分布随机变量的大数定律（辛钦大数定律）如何证明告诉我邮箱,我给你发辛钦大数定律证明.内容比较多

如果随机变量a与b相互独立,证明a与b不相关记由数学期望的定义,知由于XY只有两个可能值1和-1,所以从而,因此,Cov(X,Y)=0当且仅当,即X和Y不相关当且仅当事件A与B相互独立.返回

随机变量a和b均取两个值,则当ab不相关时,证明ab独立题目有误,既然是随机变量,如何取两个值.若A与B均服从正态分布,则没有问题.若其它,则不一定.题目有误，既然是随机变量，如何取两个值。若A与B均服从正态分布，则没有问题。若其它，则不一

该问题的关键是求题中两个随机变量的“联合分布函数”.需要证明两个独立随机变量函数也是独立的。如何证这个？参考书《概率伦与数理统计》(魏宗书)统计量分布.独立，证明过程请参照三大抽样分布那一节的内容。

独立同分布随机变量的大数定律（辛钦大数定律）如何证明!独立同分布随机变量的大数定律（辛钦大数定律）如何证明,不用特征函数怎么求?随便找一本概率论的书都有证明,就在极限定理的那一章,在知道上不好写啊.

概率论随机变量的独立性设随机变量X以概率1取值0,而Y是任意的随机变量,证明X与Y相互独立.(X,Y)的分布函数为F（x,y）当X≥0时,对任意的y有F（x,y）=P（{X≤x}∩{Y≤y}）=P{Y≤y}为什么P（{X≤x}∩{Y≤y}）

怎样证明两个离散型随机变量不相互独立随机变量X、Y的联合分布律如图.证明：X和Y不相关,但X和Y不是相互独立的.我会证不相关,但不会证不相互独立.对于两个独立事件A与B有P(A|B)=P(A)以及P(B|A)=P(B)换句话说,如果A与B是

怎么判定两个随机变量独立P(A|B)=P(AB)/P(B)可能是没有线形关系....楼上写错了,应该是若P(AB)=P(A)*P(B),那么事件A与B相互独立